E-mini ha confermato il breakout al di sopra dell’intervallo di negoziazione di settembre

Questa settimana il mercato dei futures S&P E-mini ha superato l’intervallo di negoziazione di settembre. Lunedì potrebbe scoppiare. C’è ora una probabilità del 60% che questo rally metterà alla prova il massimo storico del 2 settembre.

Il grafico settimanale dei futures sulle obbligazioni è in un intervallo di negoziazione da 7 mesi. Ora c’è un triangolo di 4 mesi. Il grafico è in modalità Breakout, ma probabilmente continuerà per lo più lateralmente per molte altre settimane.

Il grafico Forex settimanale EUR / USD si è invertito nelle ultime 2 settimane dopo un’inversione al ribasso da un massimo di cuneo. Tuttavia, il selloff di 4 settimane probabilmente non è stato una correzione sufficiente dopo un rally di 4 mesi. I commercianti si aspettano un massimo più basso e poi una seconda gamba lateralmente verso il basso.

Futures sui titoli del Tesoro a 30 anni
Il grafico settimanale dei future obbligazionari ha un triangolo all’interno di un intervallo di negoziazione ristretto di 7 mesi

I futures obbligazionari settimanali sono stati venduti nelle ultime 2 settimane, ma si trovano ancora in un intervallo di negoziazione ristretto di 7 mesi. Di conseguenza, sono più probabili inversioni e breakout falliti rispetto all’inizio di una tendenza.

Gli orsi vedono gli ultimi 7 mesi come una bandiera dell’orso in cima alla testa e alle spalle. La scollatura è quella bassa del 5 giugno. Tuttavia, anche ogni modello di testa e spalle è un triangolo. I tori vedono gli ultimi 4 mesi come un triangolo. Pertanto sperano in un’inversione dal minimo del 28 agosto.

Ma modelli e triangoli testa e spalle sono intervalli di scambio. I trader sanno che la maggior parte dei tentativi di breakout su e giù falliscono, determinando una continuazione del range di trading.

Una di queste gambe su o giù diventerà una tendenza. Ma scegliere quale sarà l’inizio di una tendenza prima che ci sia un chiaro breakout è una scommessa a bassa probabilità. I trader guadagneranno più soldi scommettendo sugli inversioni fino a quando non vedranno chiusure consecutive sopra o sotto il range di trading. Si aspettano che l’intervallo di negoziazione continui per molte altre settimane, e forse per il resto dell’anno.

L’inversione dal climax di acquisto di marzo sta ancora formando un intervallo di negoziazione

Marzo ha segnato la fine del climax di acquisto più estremo nella storia del mercato obbligazionario. Quando si verifica un’inversione al ribasso da un climax di acquisto, il grafico di solito entra in un intervallo di negoziazione. I rialzisti vogliono dare agli orsi almeno un paio di possibilità di invertire la tendenza. Se gli orsi falliscono ripetutamente, i tori comprano di nuovo e la tendenza rialzista riprende.

Il grafico settimanale delle obbligazioni sta ancora decidendo tra un’inversione di tendenza al ribasso e una prolungata pausa in una tendenza rialzista. Finché il grafico è di lato, le probabilità sono più o meno le stesse per i rialzisti e gli orsi.

Poiché il climax di acquisto è stato il più estremo nella storia, gli orsi hanno una probabilità leggermente alta di un test fino a un supporto inferiore. Il supporto significativo più vicino è il minimo del 5 giugno, che è il minimo dell’intervallo di trading di 7 mesi.

Sotto c’è il massimo del 28 agosto, che è il punto di rottura del climax di febbraio / marzo. Infine, quando si verifica un’inversione al ribasso da un climax di acquisto, il mercato spesso ritorna al fondo del climax di acquisto, che è il minimo del 7 novembre.

-EUR / USD Mercato Forex
-Il grafico settimanale EUR / USD sta riprendendo a salire, ma il pullback potrebbe essere stato troppo breve

Il grafico settimanale EUR / USD ha innescato un segnale di acquisto della bandiera rialzista High 1 questa settimana quando questa settimana ha superato il massimo della scorsa settimana. Questa settimana è stata una forte bull bar e ha chiuso al suo massimo. Ciò rende probabili prezzi più alti la prossima settimana.

È importante ricordare che il grafico settimanale ha avuto un culmine con una maggiore resistenza. Quando si verifica un’inversione al ribasso da un climax di acquisto a cuneo, è ragionevole aspettarsi che il pullback duri circa la metà del rally. L’attuale svendita è durata solo 4 settimane, ma il rally è durato 4 mesi. Pertanto, il rally di 2 settimane porterà probabilmente a un massimo più basso e quindi a una seconda gamba lateralmente verso il basso.

Il rally di 4 mesi si è bloccato al massimo di settembre 2018. Quello è stato l’inizio di un canale orso di 2 anni dopo un forte picco al ribasso. Quando si verifica un’inversione al rialzo da una tendenza al rialzo Spike e Channel Bear, il mercato in genere si riprende all’inizio del canale e quindi entra in un intervallo di trading. Probabilmente succederà qui.

I tori sperano che il selloff di 4 settimane sia stato semplicemente una bandiera toro. Vogliono che la tendenza rialzista riprenda e rompa sopra il massimo del 1 settembre. Questo è stato il culmine del climax di acquisto con zeppa di 4 mesi. Se i rialzisti chiudono una coppia sopra quel massimo, i trader cercheranno che il trend continui fino all’inizio di febbraio 2018 del trend ribassista, intorno a 1,25.

I punti di rottura sono magneti sotto

Mentre i rialzisti potrebbero raggiungere il loro obiettivo entro un anno, è più probabile che l’inversione al ribasso di settembre metterà alla prova il supporto principale di seguito. Questo è ciò che accade tipicamente quando un mercato si inverte al ribasso da un climax di acquisto estremo alla resistenza.

Al momento c’è una possibilità migliore del 50% che il pullback continui al di sotto dei principali punti di breakout. Quelli sono il massimo del 9 marzo di 1,1496 e il massimo del 10 giugno di 1,1422.

Il rally dal minimo di marzo è stato un cuneo, ma è stato anche un trend rialzista e rialzista. Il canale è iniziato con il ritiro di giugno. Pertanto, il minimo del 19 giugno nella parte inferiore del pullback è un ulteriore magnete sotto. La coppia EUR / USD scenderà così lontano? Al momento, gli orsi hanno una probabilità del 40%.

Gli ultimi 2 mesi sono stati per lo più laterali. Questa svendita non è una forte tendenza al ribasso. Tuttavia, sono ancora probabili prezzi più bassi nei prossimi mesi. Ciò è vero anche se la coppia EUR / USD si riprende per la prima volta verso la parte superiore dell’intervallo di negoziazione di 3 mesi.

Ma se i rialzisti ottengono un altro paio di big bull bar consecutivi chiudendo vicino ai loro massimi, le probabilità si sposteranno a favore di un breakout sopra il massimo di settembre.

S & P 500 E-mini Futures

Il grafico mensile E-mini sta formando un pattern ioi Breakout Mode

Il grafico mensile dei futures S&P 500 E-mini ha avuto un grande down bar esterno a settembre, ma ottobre finora è un bar interno rialzista. Ciò significa che il suo minimo è al di sopra del minimo di settembre e il suo massimo è al di sotto del massimo di settembre. Il bar prima di un bar esterno è “all’interno” di quel bar esterno. Pertanto, sul grafico mensile è presente una sequenza ioi (dentro-fuori-dentro). Questo è uno schema della modalità Breakout.

Se ottobre rimane all’interno fino alla fine del mese, sarà sia una barra del segnale di acquisto che di vendita per il mese prossimo. Poiché il grafico mensile è in una tendenza rialzista, i rialzisti vedono ottobre come un breve calo. Sarebbe quindi una barra del segnale di acquisto della bandiera toro alta 1.

Tuttavia, settembre si è invertito da un breakout sopra il massimo di agosto e un canale rialzista a 10 anni. Gli orsi sperano che il movimento ribassista esterno a settembre sia stato l’inizio di un trend ribassista. Vedono ottobre come una pausa nella loro nuova tendenza degli orsi. Se ottobre rimane una barra interna, sarebbe una barra del segnale di vendita Basso 1 oltre ad essere una barra del segnale di acquisto Alto 1.

La modalità breakout è neutra
Supponiamo che ottobre rimanga un bar interno. Quando un grafico ha un pattern di modalità di breakout, c’è una probabilità del 50% che il primo breakout verso l’alto o verso il basso fallisca. Inoltre, c’è circa il 50% di possibilità che ci sarà un successo bull breakout e circa il 50% di possibilità di successo bear breakout.

Questi numeri variano leggermente, a seconda del contesto (contesto significa le barre a sinistra). Sono più alti in un trend rialzista, come quello attualmente sul grafico mensile E-mini. Ma sono inferiori quando c’è un’inversione al ribasso da un climax di acquisto alla resistenza, che è anche come il grafico mensile E-mini. Se ottobre si chiude a metà del suo intervallo, i trader dovrebbero presumere che i rialzisti e gli orsi abbiano ciascuno una probabilità del 50%. Se ottobre si chiuderà al massimo, le probabilità favoriranno i rialzisti.

Acquista climax attira prese di profitto
Quanto può andare più in alto il trend rialzista? Quando c’è un climax di acquisto estremo come questo, i trader cercano di prendere profitti. Pertanto, se ottobre rimane una barra interna e novembre innesca il segnale di acquisto superando il massimo di ottobre, il rally probabilmente durerà solo un’altra o due barre e diventerà un secondo climax di acquisto. I commercianti si aspetterebbero una seconda inversione al ribasso da un micro doppio massimo.

Se ciò accadesse, ci sarebbe una probabilità del 60% di prendere profitto. I rialzisti avrebbero venduto i loro long e gli orsi avrebbero iniziato a short. Il selloff a quel punto avrebbe probabilmente un paio di gambe lateralmente verso il basso e potrebbe durare da 5 a 10 bar. I trader cercheranno una correzione fino al 50% del rally di quest’anno.

Molti tori che prendono profitti vogliono dare agli orsi un paio di possibilità di creare un’inversione di tendenza al ribasso. Ciò significa che molti tori non cercheranno di comprare di nuovo in modo aggressivo dopo aver preso profitto finché non vedranno un paio di gambe in giù.

Ho detto che ci sarebbe stato il 60% di possibilità di prendere profitto. Ciò significa che c’è una probabilità del 40% che l’E-mini continui a salire per molte altre barre (mesi) prima che i trader considerino di nuovo i profitti.

Qual è la probabilità di un trend ribassista dopo un triangolo in espansione?

Il grafico mensile ha formato massimi e minimi più alti da 3 anni. Questo è un triangolo in espansione. Gli orsi sperano che settembre sia stato l’inizio di un trend ribassista o che ci saranno altre 1-2 barre (mesi) in rialzo e quindi l’inizio di un trend ribassista.

Ma questo potenziale top sta seguendo 5 grandi bull bar. Anche con un possibile triangolo in espansione, la prima inversione verso il basso sarà probabilmente minore. Un’inversione minore significa che diventerà una bandiera rialzista o una gamba ribassista in quello che si evolverà in un intervallo di negoziazione.

Ma questo potenziale top sta seguendo 5 grandi bull bar. Anche con un possibile triangolo in espansione, la prima inversione verso il basso sarà probabilmente minore. Un’inversione minore significa che diventerà una bandiera rialzista o una gamba ribassista in quello che si evolverà in un intervallo di negoziazione.

C’è solo una probabilità del 30% che un pattern di inversione minore porti di fatto a un’inversione di tendenza importante. Di conseguenza, il meglio che gli orsi possono probabilmente ottenere in una prima inversione al ribasso, è un pullback intorno alla metà del range di trading di 3 anni, prima che i rialzisti inizino a comprare di nuovo in modo aggressivo.

2 percorsi in avanti

Ci sono due possibili risultati per i prossimi 6-12 mesi che sono più probabili. Entrambi prevedono un micro double top con il massimo di settembre ed entrambi dovrebbero portare a un paio di gambe in giù della durata di 5-10 mesi.

Ho già menzionato il primo, dove ottobre rimane un bar interno, novembre rompe sopra ottobre, e poi c’è un’inversione verso il basso un mese o due dopo da un micro doppio massimo con il massimo di settembre.

Il secondo risultato probabile è che l’E-mini continui a scendere per un altro mese o due. I tori comprerebbero il pullback. I trader si aspetterebbero quindi che la tendenza rialzista metta alla prova il vecchio massimo e probabilmente ne faccia un nuovo.

Dopo un così forte climax di acquisto questa estate, i trader si aspettano che i rialzisti realizzino profitti dopo questo secondo climax di acquisto. Ciò creerebbe un micro doppio top con il massimo di settembre. I trader si aspetterebbero quindi una svendita più prolungata dopo il culmine di acquisti consecutivi e almeno un paio di gambe lateralmente verso il basso. Questo processo richiederebbe probabilmente dai 6 ai 12 mesi.

I momenti clou degli acquisti consecutivi tendono a portare a prese di profitto più profonde e prolungate. I commercianti inizierebbero ad aspettarsi un possibile due o più gambe fino a un ritracciamento di circa il 50% del rally dal minimo di marzo. Ciò potrebbe estendersi fino alla metà del prossimo anno.

Pertanto, i trader hanno le stesse aspettative per il prossimo anno sia che ci sia un pullback a novembre e poi un breve nuovo massimo, o se l’Emini continua a salire a novembre senza prima ritirarsi e poi invertire verso il basso.

Il grafico settimanale dei futures S&P 500 E-mini sta accelerando da debole
Bandiera toro alta 2 all’EMA

Il grafico settimanale dei futures E-mini S&P 500 si è invertito 3 settimane fa da un segnale di acquisto High 2 all’EMA a 20 settimane.


La barra del segnale di acquisto non è stata impressionante e ha seguito un climax di acquisto e 3 barre dell’orso. I trader si aspettavano un rimbalzo di 2-3 settimane e poi un’altra gamba lateralmente verso il basso.

Ma questa settimana ha cambiato le aspettative. Questa settimana si è chiusa vicino al massimo della barra e sopra il minimo minore massimo di 3 settimane fa. Pertanto ha superato il range di negoziazione di 4 settimane.

La prossima settimana potrebbe diventare un gap nel grafico settimanale. Gli spazi vuoti nel grafico settimanale sono normalmente rari. Tuttavia, ce ne sono stati molti a luglio e agosto, anche se la maggior parte delle lacune si sono chiuse prima della fine della settimana. Quelle precedenti lacune recenti aumentano le possibilità di un divario in più lunedì.

Questa settimana è stato un grande bull bar che ha chiuso al massimo. La chiusura al di sopra del massimo inferiore minore di 3 settimane fa significa che questa settimana è stata una barra di rottura. I commercianti lo vedono come un bar a sorpresa.

Un breakout a sorpresa è sempre un evento a bassa probabilità. I commercianti erano posizionati per una cosa ma avevano qualcos’altro. Di solito c’è almeno una piccola seconda gamba lateralmente verso l’alto. Pertanto, i trader cercheranno di acquistare un selloff da 1 a 2 settimane.

Se la prossima settimana si chiuderà al massimo per la seconda volta consecutiva, i trader si aspetteranno un test del massimo storico di settembre. Se la prossima settimana un bar al ribasso si chiuderà vicino al minimo, i trader concluderanno che il breakout di questa settimana non è riuscito.

Possibile bandiera piccola doppia in alto

Se l’E-mini scende la prossima settimana, i trader si chiederanno se questa settimana sia stata una trappola per tori. Gli orsi vedrebbero questa settimana come la seconda tappa in una doppia bandiera dell’orso con il massimo inferiore minore di 3 settimane fa.

Una doppia bandiera dell’orso in alto spesso si rompe sotto la linea del collo e porta a un movimento misurato verso il basso. Se la seconda gamba in alto è forte, c’è solo una probabilità del 40% di un’inversione immediata al di sotto della linea del collo (il minimo di 3 settimane fa) e un movimento misurato verso il basso. Più spesso, un’inversione al ribasso è minore. Ciò significa che sarebbe solo un’altra tappa del trading range iniziato all’inizio di settembre.

Il grafico giornaliero dei futures S&P 500 E-mini ha un breakout confermato sopra un intervallo di negoziazione

Il grafico giornaliero dei futures S&P 500 E-mini si è invertito al ribasso da un picco di acquisti all’inizio di settembre. È stato in un intervallo di negoziazione per un mese.

Giovedì ha rotto sopra il massimo della gamma. Inoltre, l’E-mini si è rotto sopra la parte superiore di un rally a cuneo.

Il venerdì è stato il bar di follow-through e poiché era anche un bull bar che si chiudeva sopra il range, ha confermato il breakout. Un breakout confermato ha una probabilità del 60% di uno swing up.

I trader si aspettano un possibile rialzo misurato in base all’altezza del trading range e del cuneo. Inoltre, si aspettano che il rally abbia almeno 2 gambe in più. I rialzisti acquisteranno il primo pullback di 1–2 giorni.

Dal momento che il climax di acquisto al massimo storico è stato estremo, sarà la resistenza. Potrebbe impedire alla E-mini di raggiungere l’obiettivo di movimento misurato. Gli orsi cercheranno di ottenere un doppio massimo con il massimo storico del 2 settembre.

Può il breakout di 2 giorni fallire? Certo che può, ma gli orsi ora hanno solo il 40% di possibilità di un’inversione al ribasso la prossima settimana. I ribassisti avranno probabilmente bisogno di almeno un micro double top perché i rialzisti compreranno il primo tentativo di ribaltamento.

Come ho scritto sopra, l’E-mini potrebbe divaricare lunedì a causa del grafico settimanale. Se il divario rimane aperto e lunedì si chiude vicino al suo massimo, l’E-mini probabilmente correrà fino al vecchio massimo.

E-mini ha confermato il breakout al di sopra dell’intervallo di negoziazione di settembre

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